Honey Framework был запущен в марте 2018 года и представляет собой две библиотеки с открытым исходным кодом, bfx-hf-algo и bfx-hf-algo-server, которые совместно обеспечивают полную работу системы алгоритмических ордеров, внедренных в пользовательский интерфейс Bitfinex.
Они очень удобны для создания кастомных и сложных типов ордеров на платформе Bitfinex.
Установить и использовать Honey Framework очень просто:
- Пройдите на Honey Framework hf.bitfinex.com и скачайте приложение.
- Пройдите на Bitfinex и создайте ваш API ключ для установления связи с вашей существующей учетной записью.
Узнайте больше об API ключах здесь. - Приложение Honey Framework работает на всех основных операционных системах, включая Windows, macOS и Linux.
Honey Framework поддерживает открытый исходный код. Разработчики могут использовать наш встроенный код для кастомизации собственного опыта. Кроме того, разработчики могут запросить дополнительные функции, исправление ошибок и внести собственные предложения в открытый код, связавшись с нами.
Сложные алгоритмы, используемые в Honey Framework позволяют пользователям автоматизировать торговлю и одновременно исполнять сотню ордеров напрямую из интерфейса Bitfinex. Наряду с этим, при заинтересованности пользователи также могут создавать ботов для проведения лучшей торговли.
Интерфейс Honey Framework позволяет кастомизировать расположение всех данных для максимальной эффективности, выбирая необходимые кастомные виджеты из большого их количества, включая книгу ордеров, торговые таблицы, графики и другое.
Пользователи могут использовать библиотеку стратегий Honey Framework для написания, тестирования и реализации своих идей как на текущих, так и на исторических данных. Библиотека более чем с 45 индикаторами доступна как на Python, так и на JavaScript.
Наряду с тем, что Honey Framework позволяет кастомизировать свой опыт, он также предоставляет ряд встроенных нижеприведенных алгоритмических ордеров.
Honey Framework: алгоритмические ордера
TWAP
TWAP или “Средневзвешенная по времени цена” распределяет ордер по времени для его исполнения по TWAP, который рассчитывается с момента отправки ордера до окончания его исполнения.
Цена может быть определена как зафиксированный внешний параметр, например, максимальная цена покупки/продажи, цена последней сделки или же точная величина, которая должна быть сопоставлена с максимальной ценой покупки/продажи/последней сделкой и т.д.
Айсберг
Айсберг позволяет размещать крупный ордер на рынке, оставаясь уверенным в том, что только малая его часть будет исполнена единовременно. Выбирая опцию “остальное как скрытый”, можно выставить остаток в виде скрытого ордера, обеспечивая минимальные сбои рынка при совершении крупных сделок. Чаще всего данный тип ордера используется с целью минимизирования потрясений рынка.
Накопление/распределение
Накопление/распределение позволяет пользователям дробить крупный ордер на более мелкие части, которые могут распределены через равные или неравные интервалы. Включая опции “В ожидании заполнения” и “Подхватить”, алгоритм либо обеспечит заполнение каждого компонента для выставления соответствующего ордера либо пропустит данный интервал для следующего ордера, тем самым гарантируя, что время для заполнения всего ордера неблагоприятно не сказалось.
Цена должна быть вручную указана как `limitPrice` для типа ордера `LIMIT`, либо как комбинация оффсета и кэпа цены для типа ордеров `RELATIVE`. Рыночные ордера накопления/распределения исполняются как `MARKET` ордера и не дают право на контроль цен.
Пинг/Понг
Пинг/понг отправляет несколько “пинг” ордеров; как только “пинг” ордер исполняется, то размещается соответствующий “понг” ордер.
Можно размещать несколько пинг/понг пар, указывая количество ордеров более одного, подходящую макс/мин “пинг” цену и “понг” дистанцию. Между указанной минимальной и максимальной ценой будут созданы несколько “пинг” ордеров с соответствующими “понгами” на определенном расстоянии от “пинг” цены. Работая в “бесконечном” режиме новые “пинг” ордера будут размещаться, когда соответствующие “понг” ордера будут исполняться.
Пересекающиеся скользящие средние
Пересекающиеся скользящие средние - это специальный тип алгоритмического ордера, запускаемый при выполнении условий индикатора; в частности, в момент пересечения двух изменяющихся скользящих средних. Для исполнения рыночного или лимитного ордера можно использовать как экспоненциальную, так и нормальную скользящую среднюю, либо индивидуально настраиваемую с указанием времени и периода.
Для получения дальнейшей информации о Honey Framework и документации по его установке смотрите https://docs.bitfinex.com/v2/reference#honey-framework
Если вы хотите тестировать торговые стратегии Honey Framework в смоделированной среде, не рискуя своими активами, то вы можете легко создать аккаунт для Бумажной торговли.
Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки.